PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

CWI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CWI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		3.01%32.75%6.27%6.13%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

CWI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.86%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.14%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий CWI и JIVE

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Доходность на риск

CWI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.27

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.69

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

15.22

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.93

-1.71

Корреляция

Корреляция между CWI и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и JIVE

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.88%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и JIVE

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-13.79%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.96%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.09%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-1.96%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и JIVE

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.00%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.11%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.85%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.85%

+2.20%