PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с IDOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 10.95%/yr for IDOG. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CWI charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности CWI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.95% соответственно.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам CWI и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between CWI and IDOG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between CWI and IDOG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWI и IDOG

Секторы
CWI
IDOG

Финансовые услуги

18.4%
10.6%

Технологии

15.6%
7.7%

Промышленность

8.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Здравоохранение

5.3%
10.4%

Энергетика

4.9%
9.2%

Сырьевые материалы

4.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.3%

Коммунальные услуги

1.2%
10.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

CWI
18.4%
IDOG
10.6%

Технологии

CWI
15.6%
IDOG
7.7%

Промышленность

CWI
8.0%
IDOG
12.3%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
IDOG
10.1%

Здравоохранение

CWI
5.3%
IDOG
10.4%

Энергетика

CWI
4.9%
IDOG
9.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
IDOG
9.8%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
IDOG
10.3%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
IDOG
10.2%

Недвижимость

CWI
0.9%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

CWI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.53

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.36

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.20

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

16.14

-6.55

CWI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и IDOG

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-37.32%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-6.47%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.92%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.31%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-37.32%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.41%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.86%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.08%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и IDOG

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.74%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

10.73%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

13.34%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.64%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.09%

-0.04%

Сравнение комиссий CWI и IDOG

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и IDOG

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDOG в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

CWI and IDOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 9.82% for CWI. On fees, CWI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.66% for CWI.

CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор