Сравнение CWI с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
CWI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CWI и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и HDMV
CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
CWI vs. HDMV — Ранг доходности на риск
CWI
HDMV
Сравнение CWI c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.02 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.61 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CWI и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и HDMV
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и HDMV
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -32.01% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -8.73% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -24.11% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.54% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -6.83% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и HDMV
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.40% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.26% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 13.16% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 11.94% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.23% | +3.82% |