PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWI с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWI и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
1.87%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.92% соответственно.


CWI

1 день
3.22%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.73%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.02%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий CWI и GLD

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

CWI vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.21

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.68

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.90

-0.84

CWI vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.22

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.88

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между CWI и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и GLD

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
2.91%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и GLD

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CWIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-45.56%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-19.21%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-21.03%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-22.00%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-13.23%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-16.17%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.20%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 8.14%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

11.06%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

24.30%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

27.80%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.74%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.87%

+1.18%