PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с FNDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. CWI charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности CWI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.82% против 11.87% соответственно.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

Сравнение доходности по годам CWI и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between CWI and FNDF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between CWI and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и FNDF

Секторы
CWI
FNDF

Финансовые услуги

18.4%
20.2%

Технологии

15.6%
11.5%

Промышленность

8.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.2%

Здравоохранение

5.3%
6.0%

Энергетика

4.9%
10.6%

Сырьевые материалы

4.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.2%

Коммунальные услуги

1.2%
4.3%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
FNDF
20.2%

Технологии

CWI
15.6%
FNDF
11.5%

Промышленность

CWI
8.0%
FNDF
12.8%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
FNDF
8.2%

Здравоохранение

CWI
5.3%
FNDF
6.0%

Энергетика

CWI
4.9%
FNDF
10.6%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
FNDF
10.0%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
FNDF
3.4%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
FNDF
6.2%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
FNDF
4.3%

Недвижимость

CWI
0.9%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

CWI vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.47

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.24

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.76

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

13.18

-3.59

CWI vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и FNDF

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-40.14%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.60%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.89%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.56%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-40.14%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.42%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.58%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и FNDF

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.14%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

14.18%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.17%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.34%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.44%

-0.39%

Сравнение комиссий CWI и FNDF

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и FNDF

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FNDF в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CWI and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 9.82% for CWI. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.66% for CWI.

CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор