PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с FID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWI returned 9.71%/yr vs 9.12%/yr for FID. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWI charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности CWI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 12.42%.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам CWI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-11.71%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between CWI and FID is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between CWI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и FID

Секторы
CWI
FID

Финансовые услуги

18.4%
20.5%

Технологии

15.6%
6.2%

Промышленность

8.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.0%

Здравоохранение

5.3%
3.5%

Энергетика

4.9%
7.9%

Сырьевые материалы

4.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
16.9%

Недвижимость

0.9%
9.4%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
FID
20.5%

Технологии

CWI
15.6%
FID
6.2%

Промышленность

CWI
8.0%
FID
12.8%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
FID
4.0%

Здравоохранение

CWI
5.3%
FID
3.5%

Энергетика

CWI
4.9%
FID
7.9%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
FID
4.6%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
FID
10.7%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
FID
3.7%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
FID
16.9%

Недвижимость

CWI
0.9%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-B

Доходность на риск

CWI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.09

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.94

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.37

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.01

+1.58

CWI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и FID

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-39.79%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.93%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-9.61%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-29.13%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.35%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.32%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и FID

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.52%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

8.50%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

10.12%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.02%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.81%

-1.76%

Сравнение комиссий CWI и FID

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и FID

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FID в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWI and FID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, CWI leads with 9.71% vs 9.12% for FID. On fees, CWI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWI has performed better with a 9.71% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 2.66% for CWI.

CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор