PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с FDT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 10.02%/yr for FDT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CWI charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности CWI и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 18.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции FDT немного впереди с 10.02%.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

FDT

1 день
0.60%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
5.72%
С начала года
18.58%
1 год
35.80%
3 года*
25.07%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
$18.00M$12.56M$11.92M

Сравнение доходности по годам CWI и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		18.58%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between CWI and FDT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between CWI and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и FDT

Секторы
CWI
FDT

Финансовые услуги

18.4%
10.0%

Технологии

15.6%
13.1%

Промышленность

8.0%
33.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.1%

Здравоохранение

5.3%
1.3%

Энергетика

4.9%
7.6%

Сырьевые материалы

4.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

1.2%
4.7%

Недвижимость

0.9%
5.1%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
FDT
10.0%

Технологии

CWI
15.6%
FDT
13.1%

Промышленность

CWI
8.0%
FDT
33.3%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
FDT
11.1%

Здравоохранение

CWI
5.3%
FDT
1.3%

Энергетика

CWI
4.9%
FDT
7.6%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
FDT
8.6%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
FDT
2.5%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
FDT
4.7%

Недвижимость

CWI
0.9%
FDT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

CWI vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.68

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

7.79

+1.80

CWI vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и FDT

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-46.10%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.41%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-14.29%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-32.80%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-46.10%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.01%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-10.73%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.61%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и FDT

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 5.28%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.22%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

18.65%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.84%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

18.70%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.59%

-1.54%

Сравнение комиссий CWI и FDT

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и FDT

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FDT в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.82%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

CWI and FDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.22%) compared to CWI (5.28%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 10.02% vs 9.82% for CWI. On fees, CWI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CWI has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 10.02% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.66% for CWI.

CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.80% for FDT.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор