Сравнение CWI с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
CWI и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 9.14% против 9.91% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и FDT
CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
CWI vs. FDT — Ранг доходности на риск
CWI
FDT
Сравнение CWI c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.96 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.59 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.30 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 17.64 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CWI и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и FDT
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и FDT
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -46.10% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.41% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -33.18% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -46.10% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.75% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.86% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и FDT
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 7.54%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.78% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 14.05% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 19.39% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.87% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.33% | -1.28% |