PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 5.93%/yr for EFAV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности CWI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции CWI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.91% против 5.93% соответственно.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between CWI and EFAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.86

The correlation between CWI and EFAV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWI и EFAV

Секторы
CWI
EFAV

Финансовые услуги

17.4%
19.9%

Технологии

14.9%
4.5%

Промышленность

7.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.2%

Здравоохранение

5.3%
12.4%

Энергетика

5.0%
8.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
11.5%

Коммунальные услуги

1.2%
9.1%

Недвижимость

0.9%
2.9%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
EFAV
19.9%

Технологии

CWI
14.9%
EFAV
4.5%

Промышленность

CWI
7.8%
EFAV
15.1%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

CWI
5.3%
EFAV
12.4%

Энергетика

CWI
5.0%
EFAV
8.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
EFAV
9.7%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
EFAV
11.5%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
EFAV
9.1%

Недвижимость

CWI
0.9%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

CWI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.92

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.46

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.10

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.92

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CWI и EFAV

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-27.56%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-6.46%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-8.75%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-27.46%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-27.56%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-5.61%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-4.77%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и EFAV

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.17%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.17%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

10.35%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.79%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

13.21%

+3.92%

Сравнение комиссий CWI и EFAV

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и EFAV

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

CWI and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to EFAV (3.17%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, CWI leads with 9.91% vs 5.93% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 9.91% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.70% for CWI.

CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.20% for EFAV.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор