PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWGIX с MFWIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 6.37% соответственно.

CWGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.82%
1 год
33.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.73%

MFWIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.38%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWGIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-0.15%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		1.29%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Корреляция

Корреляция между CWGIX и MFWIX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий CWGIX и MFWIX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с NALFXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Доходность на риск

CWGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWGIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.94

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

7.32

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWGIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWGIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и MFWIX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWGIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-33.01%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-6.73%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-20.22%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-23.36%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-4.85%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.83%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.82%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и MFWIX

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWGIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.24%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

5.43%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

8.96%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

9.11%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

9.60%

+6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и MFWIX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности MFWIX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.59%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.65%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%