PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWGIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWGIX с GWOAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CWGIX returned 11.57%/yr vs 12.06%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWGIX имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции GWOAX немного впереди с 12.06%.

CWGIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.32%
1 год
24.25%
3 года*
19.16%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.57%

GWOAX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
12.03%
С начала года
16.44%
1 год
33.07%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.65%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWGIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		13.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		16.44%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Correlation

The correlation between CWGIX and GWOAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.94

The correlation between CWGIX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с GIOTXGWOAX с FGIAXGWOAX с VICEXGWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с PGVFXGWOAX с APFDX

Доходность на риск

CWGIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWGIXGWOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.65

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.65

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.86

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

15.16

-5.30

CWGIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и GWOAX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и GWOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWGIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-49.84%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.78%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.11%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-26.21%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-35.28%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.11%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.95%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.23%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и GWOAX

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWGIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.96%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.16%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.80%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

15.25%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.37%

-0.39%

Сравнение комиссий CWGIX и GWOAX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и GWOAX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности GWOAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.37%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		5.43%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Часто задаваемые вопросы

CWGIX and GWOAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWGIX has higher volatility (3.88%) compared to GWOAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs GWOAX's -49.84%.

GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWGIX и GWOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор