PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWGIX с PRSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWGIX с PRSCX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или PRSCX.

Корреляция

Корреляция между CWGIX и PRSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,419.75%
2,474.51%
CWGIX
PRSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

PRSCX:

0.21

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

PRSCX:

0.49

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

PRSCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

PRSCX:

0.20

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

PRSCX:

0.64

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

PRSCX:

9.76%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

PRSCX:

29.42%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

PRSCX:

-85.26%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

PRSCX:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.36% соответственно.

CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

PRSCX

С начала года

-15.68%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-9.75%

1 год

7.54%

5 лет

14.77%

10 лет

14.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CWGIX и PRSCX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и PRSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
PRSCX: 0.21
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
PRSCX: 0.49
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
PRSCX: 1.07
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
PRSCX: 0.20
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
PRSCX: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.21
CWGIX
PRSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и PRSCX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности PRSCX в 11.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		11.18%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%5.86%36.03%13.21%3.68%18.51%17.17%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и PRSCX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-20.75%
CWGIX
PRSCX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и PRSCX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.18%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
17.65%
CWGIX
PRSCX