PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с YXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и YXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%

Correlation

The correlation between CWEB and YXI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

-0.84

The correlation between CWEB and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI

Доходность на риск

CWEB vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.42

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.72

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.75

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.50

-2.57

CWEB vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и YXI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-81.15%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-11.39%

-57.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-53.12%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-57.65%

-36.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-77.36%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-54.45%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

5.69%

+32.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и YXI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

7.55%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

15.50%

+24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

20.63%

+34.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

31.48%

+62.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

27.43%

+52.98%

Сравнение комиссий CWEB и YXI

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и YXI

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности YXI в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and YXI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs YXI's -81.15%.

On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -40.57% for CWEB. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.57% for YXI.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор