Сравнение CWEB с YCS
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -45.85%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
CWEB
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -52.10%
- 6 месяцев
- -53.54%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -45.85%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам CWEB и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -52.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between CWEB and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.00 |
The correlation between CWEB and YCS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. YCS — Ранг доходности на риск
CWEB
YCS
Сравнение CWEB c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.34 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.78 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 11.93 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и YCS
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -49.56% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.18% | -8.30% | -58.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.18% | -23.05% | -44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -27.32% | -68.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.05% | -0.14% | -97.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -19.87% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.83% | 2.65% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и YCS
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 2.25% | +14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 12.19% | +28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 16.93% | +37.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 21.10% | +73.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.54% | 18.82% | +61.72% |
Сравнение комиссий CWEB и YCS
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и YCS
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 7.05% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (16.52%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -45.85% for CWEB. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for YCS.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор