PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.


CWEB

1 день
-5.35%
1 месяц
-25.71%
С начала года
-55.28%
6 месяцев
-56.43%
1 год
-53.75%
3 года*
-18.20%
5 лет*
-46.97%
10 лет*

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-55.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-19.79%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between CWEB and SPXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

CWEB vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWEBSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.91

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.60

+0.08

CWEB vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SPXS

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWEBSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-100.00%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-45.74%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-84.13%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.85%

-90.11%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.18%

-100.00%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.67%

-96.29%

+30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

27.24%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SPXS

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWEBSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

14.10%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

29.36%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.08%

37.23%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.56%

50.68%

+43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

53.57%

+26.96%

Сравнение комиссий CWEB и SPXS

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SPXS

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SPXS в 4.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
8.12%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWEB and SPXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.01%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, SPXS leads with -33.23% vs -46.97% for CWEB. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.23% return vs -46.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 4.23% for SPXS.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SPXS.

CWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор