PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between CWEB and SPXS is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

CWEB vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.40

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-2.35

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.75

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.98

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.64

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-1.40

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.84

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SPXS

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-100.00%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-50.77%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-84.13%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-90.11%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-100.00%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-96.30%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

30.20%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SPXS

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

8.36%

+14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

26.83%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

35.52%

+18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

50.38%

+44.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

53.53%

+27.15%

Сравнение комиссий CWEB и SPXS

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SPXS

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and SPXS have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, SPXS leads with -34.91% vs -43.87% for CWEB. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -34.91% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.97% for SPXS.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SPXS.

CWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор