Сравнение CWEB с SPXS
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.97%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%.
CWEB
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -25.71%
- С начала года
- -55.28%
- 6 месяцев
- -56.43%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -18.20%
- 5 лет*
- -46.97%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам CWEB и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -55.28% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between CWEB and SPXS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CWEB
SPXS
Сравнение CWEB c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.60 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и SPXS
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -100.00% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -45.74% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -84.13% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -90.11% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -100.00% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -96.29% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 27.24% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и SPXS
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 14.10% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 29.36% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.08% | 37.23% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 50.68% | +43.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 53.57% | +26.96% |
Сравнение комиссий CWEB и SPXS
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и SPXS
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 8.12% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and SPXS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (16.01%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, SPXS leads with -33.23% vs -46.97% for CWEB. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.23% return vs -46.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 4.23% for SPXS.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SPXS.
CWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор