Сравнение CWEB с SPXS
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам CWEB и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between CWEB and SPXS is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | -0.47 |
The correlation between CWEB and SPXS shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CWEB
SPXS
Сравнение CWEB c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.62 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и SPXS
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -100.00% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -43.64% | -25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -84.13% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -90.11% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -100.00% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -96.31% | +30.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 25.40% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и SPXS
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 10.70% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 30.07% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 37.65% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 50.74% | +43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 53.50% | +26.91% |
Сравнение комиссий CWEB и SPXS
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и SPXS
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and SPXS have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (17.07%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, SPXS leads with -33.62% vs -40.57% for CWEB. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXS has performed better with a -33.62% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 4.52% for SPXS.
CWEB is categorized as China Equities, while SPXS is Inverse Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.08% for SPXS.
CWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор