Сравнение CWEB с SMST
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. CWEB is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 18.82% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CWEB and SMST is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. SMST — Ранг доходности на риск
CWEB
SMST
Сравнение CWEB c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.04 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.82 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и SMST
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.25% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -85.39% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -97.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -90.93% | +25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 44.56% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и SMST
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 55.38% | -38.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 135.32% | -94.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 149.40% | -94.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 167.53% | -73.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 167.53% | -87.12% |
Сравнение комиссий CWEB и SMST
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и SMST
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and SMST have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -40.81% for CWEB. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 0.00% for SMST.
CWEB is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор