Сравнение CWEB с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CWEB и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CWEB и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWEB и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -33.52% | 29.04% | -5.56% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
CWEB
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -33.52%
- 6 месяцев
- -53.39%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -16.84%
- 5 лет*
- -45.23%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWEB и MULL
CWEB берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CWEB vs. MULL — Ранг доходности на риск
CWEB
MULL
Сравнение CWEB c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEB | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 6.53 | -7.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 3.77 | -4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 16.69 | -17.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 46.83 | -48.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 6.53 | -7.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.91 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между CWEB и MULL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и MULL
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.08% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWEB и MULL
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWEB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -72.29% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -53.09% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.29% | -39.05% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -21.99% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 18.92% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWEB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 47.87% | -30.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 99.70% | -61.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 130.90% | -71.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 130.06% | -35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.95% | 130.06% | -49.11% |