PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.97%/yr vs -13.51%/yr for KTEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -23.37%.

CWEB

1 день
-5.35%
1 месяц
-25.71%
С начала года
-55.28%
6 месяцев
-56.43%
1 год
-53.75%
3 года*
-18.20%
5 лет*
-46.97%
10 лет*
—

KTEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-24.10%
1 год
-23.00%
3 года*
1.72%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-55.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-72.01%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-23.37%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between CWEB and KTEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between CWEB and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KTEC

Секторы
CWEB
KTEC

Коммуникационные услуги

41.7%
28.2%

Потребительский циклический сектор

36.9%
45.1%

Здравоохранение

6.0%
2.2%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Технологии

4.0%
24.5%

Финансовые услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
KTEC
28.2%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
KTEC
45.1%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
KTEC
2.2%

Недвижимость

CWEB
5.2%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
KTEC

-

Технологии

CWEB
4.0%
KTEC
24.5%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
KTEC

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

KTEC

-

Энергетика

CWEB

-

KTEC

-

Промышленность

CWEB

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

CWEB

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CWEB vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.83

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.13

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.63

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.28

-0.24

CWEB vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KTEC

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-66.90%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-36.46%

-32.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-36.46%

-32.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.85%

-66.90%

-28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.18%

-51.64%

-46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.67%

-43.98%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.36%

17.96%

+17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KTEC

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

7.78%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

20.92%

+20.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.08%

27.69%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.56%

43.20%

+51.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

43.03%

+37.50%

Сравнение комиссий CWEB и KTEC

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KTEC

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности KTEC в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		8.12%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.38%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CWEB and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (16.01%) compared to KTEC (7.78%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KTEC leads with -13.51% vs -46.97% for CWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -13.51% return vs -46.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 4.38% for KTEC.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор