PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWEB returned -10.15%/yr vs 7.01%/yr for KTEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -11.81%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

KTEC

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-10.55%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-72.05%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.81%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%

Correlation

The correlation between CWEB and KTEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between CWEB and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KTEC

Секторы
CWEB
KTEC

Коммуникационные услуги

40.0%
27.6%

Потребительский циклический сектор

38.4%
48.6%

Здравоохранение

6.8%
2.5%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Технологии

3.7%
21.3%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
KTEC
27.6%

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
KTEC
48.6%

Здравоохранение

CWEB
6.8%
KTEC
2.5%

Недвижимость

CWEB
4.8%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
KTEC

-

Технологии

CWEB
3.7%
KTEC
21.3%

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
KTEC

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

KTEC

-

Энергетика

CWEB

-

KTEC

-

Промышленность

CWEB

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

CWEB

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CWEB vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.36

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.65

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.24

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KTEC

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-66.90%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-29.36%

-31.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-34.71%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-44.35%

-53.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-43.97%

-21.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

16.34%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KTEC

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

10.62%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

20.54%

+19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

28.01%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

43.20%

+51.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

43.20%

+37.48%

Сравнение комиссий CWEB и KTEC

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KTEC

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности KTEC в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.80%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CWEB and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, KTEC leads with 7.01% vs -10.15% for CWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KTEC has performed better with a 7.01% return vs -10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 3.80% for KTEC.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор