PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-72.01%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between CWEB and KTEC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between CWEB and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KTEC

Секторы
CWEB
KTEC

Коммуникационные услуги

41.7%
18.0%

Потребительский циклический сектор

36.9%
35.3%

Здравоохранение

6.0%
1.9%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Технологии

4.0%
35.3%

Финансовые услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
KTEC
18.0%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
KTEC
35.3%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
KTEC
1.9%

Недвижимость

CWEB
5.2%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
KTEC

-

Технологии

CWEB
4.0%
KTEC
35.3%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
KTEC

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

KTEC

-

Энергетика

CWEB

-

KTEC

-

Промышленность

CWEB

-

KTEC
8.3%

Коммунальные услуги

CWEB

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CWEB vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.58

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
-0.69

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.44

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.82

-0.24

CWEB vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KTEC

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-66.90%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-36.49%

-32.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-36.49%

-32.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-63.45%

-31.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-45.94%

-51.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-44.03%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

19.54%

+18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KTEC

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

7.19%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

19.89%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

27.89%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

43.15%

+51.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

42.86%

+37.55%

Сравнение комиссий CWEB и KTEC

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KTEC

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CWEB and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -40.57% for CWEB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.92% for KTEC.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор