PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 38.58% for KCAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KCAI

2026 (YTD)20252024
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%25.54%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between CWEB and KCAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.51

The correlation between CWEB and KCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и KCAI

Секторы
CWEB
KCAI

Коммуникационные услуги

41.7%

-

Потребительский циклический сектор

36.9%
11.5%

Здравоохранение

6.0%
1.3%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Технологии

4.0%
13.2%

Финансовые услуги

2.3%
39.0%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

23.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
KCAI

-

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
KCAI
11.5%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
KCAI
1.3%

Недвижимость

CWEB
5.2%
KCAI

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
KCAI

-

Технологии

CWEB
4.0%
KCAI
13.2%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
KCAI
39.0%

Сырьевые материалы

CWEB

-

KCAI
11.3%

Энергетика

CWEB

-

KCAI

-

Промышленность

CWEB

-

KCAI
23.6%

Коммунальные услуги

CWEB

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

CWEB vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.76

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.98

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.57

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

20.62

-21.68

CWEB vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KCAI

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-25.48%

-72.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-5.90%

-63.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-4.32%

-93.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-6.93%

-58.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

1.88%

+36.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KCAI

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

5.43%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

9.59%

+30.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

14.03%

+40.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

20.93%

+73.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

20.93%

+59.48%

Сравнение комиссий CWEB и KCAI

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KCAI

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and KCAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -40.81% for CWEB. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 6.06% for CWEB.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор