PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs 6.17%/yr for KBA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between CWEB and KBA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.62

The correlation between CWEB and KBA shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWEB и KBA

Секторы
CWEB
KBA

Коммуникационные услуги

41.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

36.9%
5.4%

Здравоохранение

6.0%
3.7%

Недвижимость

5.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.5%

Технологии

4.0%
34.1%

Финансовые услуги

2.3%
17.4%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Энергетика

-

3.0%

Промышленность

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
KBA
1.4%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
KBA
5.4%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
KBA
3.7%

Недвижимость

CWEB
5.2%
KBA
0.5%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
KBA
6.5%

Технологии

CWEB
4.0%
KBA
34.1%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
KBA
17.4%

Сырьевые материалы

CWEB

-

KBA
9.3%

Энергетика

CWEB

-

KBA
3.0%

Промышленность

CWEB

-

KBA
15.4%

Коммунальные услуги

CWEB

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

CWEB vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.81

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.48

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.80

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.18

-12.24

CWEB vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и KBA

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-53.24%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-7.65%

-61.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-31.23%

-38.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-39.76%

-54.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-6.13%

-91.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-25.60%

-40.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

3.28%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и KBA

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

9.30%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

15.80%

+24.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

20.29%

+34.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

27.47%

+66.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

25.46%

+54.95%

Сравнение комиссий CWEB и KBA

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и KBA

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and KBA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to KBA (9.30%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.17% vs -40.57% for CWEB. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.17% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.45% for KBA.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор