PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWEB с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

CWEB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEB и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-33.52%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

CWEB

1 день
-1.23%
1 месяц
-15.96%
С начала года
-33.52%
6 месяцев
-53.39%
1 год
-37.03%
3 года*
-16.84%
5 лет*
-45.23%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с TQQQ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий CWEB и GUSH

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

CWEB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.79

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.35

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.26

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

3.14

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.79

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между CWEB и GUSH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и GUSH

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.08%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и GUSH

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

CWEBGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-99.98%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.15%

-43.67%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.62%

-73.64%

-22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.29%

-99.77%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-92.81%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.96%

17.57%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и GUSH

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 17.51% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWEBGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

16.69%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

39.24%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.92%

67.59%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

68.73%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.95%

94.30%

-13.35%