PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.77%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

CWEB

1 день
-7.70%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-40.28%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-33.98%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between CWEB and DBE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.14

The correlation between CWEB and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

CWEB vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.43

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.96

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.89

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.53

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.43

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.09

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CWEB и DBE

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-86.69%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-14.41%

-46.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-23.89%

-36.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-38.74%

-56.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-30.27%

-67.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-57.31%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

7.35%

+24.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и DBE

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

12.95%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.10%

30.86%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

34.97%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

29.39%

+65.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

28.33%

+52.37%

Сравнение комиссий CWEB и DBE

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и DBE

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.65%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -43.77% for CWEB. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -43.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.10% for DBE.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор