PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 0.20% против 8.35% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CWBFX и AMECX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

CWBFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.65

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.27

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.97

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

9.13

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.65

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.86

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Корреляция

Корреляция между CWBFX и AMECX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и AMECX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и AMECX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-41.92%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.19%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-15.78%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-26.13%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-4.48%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.46%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.77%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.35%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

5.64%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

9.54%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

9.45%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

10.67%

-5.04%