PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWBFX с AMECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWBFX (American Funds Capital World Bond Fund) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - CWBFX is a Global Bonds fund managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CWBFX returned 0.27%/yr vs 8.51%/yr for AMECX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CWBFX charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 0.27% против 8.51% соответственно.

CWBFX

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.30%
1 год
1.53%
3 года*
2.85%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
0.27%

AMECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWBFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-0.48%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.34%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Correlation

The correlation between CWBFX and AMECX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1987 г.

0.18

Over the past year, CWBFX and AMECX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с ANCFXCWBFX с AMCPX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Доходность на риск

CWBFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.24

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.16

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.62

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

9.88

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.24

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.83

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и AMECX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-41.92%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-6.13%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-8.58%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-15.78%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-26.13%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-1.23%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.45%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 1.81%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

5.63%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

7.17%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

9.45%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

10.68%

-5.03%

Сравнение комиссий CWBFX и AMECX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и AMECX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности AMECX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.41%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.78%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CWBFX and AMECX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMECX has higher volatility (2.06%) compared to CWBFX (1.81%). In terms of maximum drawdown, CWBFX dropped -27.91% vs AMECX's -41.92%.

AMECX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWBFX и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор