PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.20% против 14.04% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITXCWBFX с ANCFX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий CWBFX и SWPPX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CWBFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.97

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.29

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.70

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Корреляция

Корреляция между CWBFX и SWPPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и SWPPX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и SWPPX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-55.06%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-12.10%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-24.51%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-33.80%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-6.26%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.00%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.52%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и SWPPX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.36%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

9.55%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

18.32%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

16.94%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.21%

-12.58%