PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.20% против 12.24% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с VBILXCWBFX с AHITXCWBFX с AMCPXCWBFX с ANCFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CWBFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.41

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

6.61

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.61

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между CWBFX и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и ^GSPC

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-56.78%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-12.14%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-25.43%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-33.92%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-5.78%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-10.75%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.60%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.37%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

9.55%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

18.33%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

16.90%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.05%

-12.42%