PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1405411034

CUSIP

140541103

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

3 авг. 1987 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CWBFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

Популярные сравнения:
CWBFX с ANCFX CWBFX с ^GSPC CWBFX с IAGG CWBFX с VBILX CWBFX с BNDX CWBFX с AMCPX CWBFX с VOO CWBFX с SPY CWBFX с AHITX CWBFX с SWPPX
Популярные сравнения:
CWBFX с ANCFX CWBFX с ^GSPC CWBFX с IAGG CWBFX с VBILX CWBFX с BNDX CWBFX с AMCPX CWBFX с VOO CWBFX с SPY CWBFX с AHITX CWBFX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) показал доход в 5.59% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWBFX составила 0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

CWBFX

С начала года

5.59%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.66%

3 года

0.56%

5 лет

-1.63%

10 лет

0.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.77%1.52%0.62%3.01%-0.43%5.59%
2024-1.74%-1.10%0.62%-2.85%1.47%-0.13%2.85%2.22%1.69%-3.52%0.12%-2.67%-3.25%
20233.47%-4.50%3.96%0.18%-1.94%0.24%0.99%-1.72%-3.33%-1.11%5.33%4.63%5.82%
2022-1.91%-2.71%-3.79%-5.60%0.58%-3.53%2.41%-4.18%-5.54%-0.07%5.82%0.06%-17.52%
2021-0.97%-2.02%-1.77%1.27%0.97%-0.84%1.27%-0.24%-1.79%-0.64%-0.30%-0.15%-5.17%
20201.23%0.05%-3.92%1.78%1.85%1.38%3.56%0.24%-0.85%-0.00%2.57%1.79%9.91%
20191.82%-0.46%1.08%0.00%1.27%2.57%-0.30%1.38%-0.73%0.64%-0.98%1.18%7.67%
20181.65%-0.69%1.04%-1.82%-1.21%-0.66%0.15%-0.56%-0.47%-1.36%0.37%2.09%-1.53%
20171.37%0.52%0.52%1.09%1.54%0.00%1.87%0.75%-0.94%-0.60%0.70%0.25%7.26%
20160.63%1.52%3.16%1.21%-1.69%2.79%1.14%-0.15%0.49%-2.15%-4.60%0.16%2.27%
20150.81%-0.45%-0.95%0.86%-1.81%-1.28%0.16%-0.36%0.00%0.52%-1.56%-0.16%-4.19%
20140.45%1.93%0.34%1.21%0.86%0.72%-0.95%0.57%-2.43%0.15%-0.10%-1.07%1.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWBFX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CWBFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Capital World Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: -0.26
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Capital World Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.47$0.41$0.32$0.52$0.69$0.46$0.42$0.36$0.39$0.11$0.59

Дивидендный доход

3.06%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%2.16%1.80%2.05%0.58%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital World Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.47
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.41
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.52
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.37$0.69
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.46
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.42
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.15$0.39
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.05$0.11
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.35$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Capital World Bond Fund показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds Capital World Bond Fund составляет 15.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%6 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-14.65%18 мар. 2008 г.15628 окт. 2008 г.1913 авг. 2009 г.347
-10.91%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.768 июл. 2020 г.85
-10%27 янв. 1999 г.33918 мая 2000 г.3621 нояб. 2001 г.701
-9.03%2 февр. 1994 г.9817 июн. 1994 г.1831 мар. 1995 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...