- ISIN
- US1405411034
- CUSIP
- 140541103
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 3 авг. 1987 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции CWBFX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) показал доход в -0.48% с начала года и 1.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWBFX составила 0.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Capital World Bond Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 0.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CWBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CWBFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 18 дек. 1987 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.97% | -3.78% | 1.51% | 0.25% | -0.12% | -0.48% | ||||||
| 2025 | 0.77% | 1.52% | 0.62% | 3.01% | -0.37% | 1.47% | -1.99% | 1.78% | 0.60% | -0.36% | 0.18% | 0.37% | 7.78% |
| 2024 | -1.74% | -1.10% | 0.62% | -2.85% | 1.47% | -0.13% | 2.85% | 2.22% | 1.69% | -3.52% | 0.12% | -2.67% | -3.25% |
| 2023 | 3.47% | -4.50% | 3.96% | 0.18% | -1.94% | 0.24% | 0.99% | -1.72% | -3.33% | -1.11% | 5.33% | 4.63% | 5.81% |
| 2022 | -1.91% | -2.71% | -3.79% | -5.60% | 0.58% | -3.53% | 2.41% | -4.18% | -5.54% | -0.07% | 5.82% | 0.06% | -17.52% |
| 2021 | -0.97% | -2.01% | -1.77% | 1.27% | 0.97% | -0.84% | 1.27% | -0.24% | -1.79% | -0.64% | -0.30% | -0.15% | -5.17% |
Метрики бенчмарка
American Funds Capital World Bond Fund has an annualized alpha of 4.62%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.53%) than losses (8.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.62%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.53%
- Участие в снижении
- 8.36%
Комиссия
Комиссия CWBFX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWBFX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 13.52 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Capital World Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.44 | $0.47 | $0.41 | $0.32 | $0.52 | $0.69 | $0.46 | $0.36 | $0.36 | $0.39 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital World Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Capital World Bond Fund показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Funds Capital World Bond Fund составляет 14.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.91%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.67%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 9mo 9d | 1y 4moмарт 2008 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -10.91%март 2020 г. | 10d | 3mo 21d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.06%май 2000 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moянв. 1999 г. - нояб. 2001 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.66%дек. 2016 г. | 3mo 28d | 8mo 24d | 1y 17dавг. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| CWBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -56.78% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -18.90% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -25.43% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -33.92% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -0.74% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.72% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CWBFX
Добавьте American Funds Capital World Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWBFX