Сравнение CWBFX с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 0.20% против 1.97% соответственно.
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и VBILX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%.
Доходность на риск
CWBFX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
CWBFX
VBILX
Сравнение CWBFX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.00 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.60 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 5.30 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.06 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.37 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и VBILX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и VBILX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VBILX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и VBILX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -19.26% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -3.18% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -19.15% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -19.26% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -2.43% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.16% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.96% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и VBILX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.62% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.75% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 4.59% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.36% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.35% | +0.28% |