Сравнение CWBFX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.20% против 1.75% соответственно.
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и BNDX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
CWBFX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
CWBFX
BNDX
Сравнение CWBFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.19 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.10 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и BNDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и BNDX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и BNDX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -16.23% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.93% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -15.86% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -16.23% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -1.99% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.10% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.72% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и BNDX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.74% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.29% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 3.21% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.81% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.05% | +1.58% |