PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWBFX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с BNDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWBFX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между CWBFX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWBFX:

0.72

BNDX:

1.22

Коэф-т Сортино

CWBFX:

1.08

BNDX:

1.75

Коэф-т Омега

CWBFX:

1.13

BNDX:

1.21

Коэф-т Кальмара

CWBFX:

0.19

BNDX:

0.52

Коэф-т Мартина

CWBFX:

1.23

BNDX:

5.49

Индекс Язвы

CWBFX:

3.38%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

CWBFX:

5.91%

BNDX:

3.74%

Макс. просадка

CWBFX:

-28.90%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

CWBFX:

-17.65%

BNDX:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 0.13% против 1.95% соответственно.

CWBFX

С начала года

4.56%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.30%

1 год

4.23%

3 года

0.60%

5 лет

-1.99%

10 лет

0.13%

BNDX

С начала года

0.38%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.52%

3 года

2.27%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий CWBFX и BNDX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWBFX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг риск-скорректированной доходности CWBFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWBFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и BNDX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности BNDX в 4.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		3.09%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%2.16%1.80%2.05%0.58%3.27%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.32%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и BNDX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и BNDX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...