PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

CWB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.19% против 21.00% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий CWB и XLK

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CWB vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.13

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.71

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.97

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.31

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Корреляция

Корреляция между CWB и XLK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и XLK

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CWB и XLK

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-82.05%

+49.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-15.92%

+8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-33.56%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-33.56%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-11.04%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-35.17%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.98%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и XLK

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.12%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

16.49%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

27.05%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

24.72%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

24.33%

-10.00%