Сравнение CWB с QQQ
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.98%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности CWB и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.98% против 22.07% соответственно.
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам CWB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 22.11% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between CWB and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between CWB and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CWB
QQQ
Сравнение CWB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.93 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 10.86 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и QQQ
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -82.97% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -11.96% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -22.77% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -35.12% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -35.12% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -4.25% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -32.73% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.22% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.78%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.17% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 14.57% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.96% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.69% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 22.42% | -7.85% |
Сравнение комиссий CWB и QQQ
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и QQQ
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CWB and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CWB (6.78%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 12.98% for CWB. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.
CWB has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.43% for QQQ.
CWB is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.18% for QQQ.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWB и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор