Сравнение CWB с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
CWB и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CWB и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -7.43% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и PFFA
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
CWB vs. PFFA — Ранг доходности на риск
CWB
PFFA
Сравнение CWB c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.70 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.95 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.80 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.82 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.70 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.22 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CWB и PFFA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и PFFA
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и PFFA
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -70.52% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.54% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -22.70% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -5.01% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -6.77% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и PFFA
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.52% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 5.31% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 10.02% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.49% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 32.17% | -17.84% |