PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

CWB и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и JHPI

2026 (YTD)20252024202320222021
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%1.22%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий CWB и JHPI

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.29

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.21

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

7.21

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между CWB и JHPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и JHPI

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и JHPI

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-13.45%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.08%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.43%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.87%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.94%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и JHPI

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.52%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.53%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

3.96%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.39%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

6.39%

+7.94%