PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с CSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с CSPF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, CWB returned 38.47% vs 9.14% for CSPF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.

Доходность

Сравнение доходности CWB и CSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у CSPF с доходностью 2.65%.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и CSPF

2026 (YTD)2025
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%12.93%
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		2.65%8.03%

Correlation

The correlation between CWB and CSPF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с CSPF:
CSPF с CSRECSPF с CSNRCSPF с IPPPCSPF с QTPICSPF с PFFACSPF с FPFDCSPF с PFXF

Доходность на риск

CWB vs. CSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c CSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBCSPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.26

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.25

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.00

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

13.63

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. CSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и CSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBCSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.96

-1.04

Просадки

Сравнение просадок CWB и CSPF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и CSPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBCSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-3.06%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.06%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.32%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-0.44%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.67%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и CSPF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBCSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.08%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

3.03%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

4.07%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

4.17%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

4.17%

+10.30%

Сравнение комиссий CWB и CSPF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и CSPF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CSPF в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		5.16%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы

CWB and CSPF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to CSPF (1.08%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs CSPF's -3.06%.

On 1-year performance, CWB leads with 38.47% vs 9.14% for CSPF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CWB has performed better with a 38.47% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

CSPF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.35% for CWB.

They also come from different issuers: State Street and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.59% for CSPF.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и CSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор