Сравнение CSPF с PREF
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Over the past year, CSPF returned 6.76% vs 5.34% for PREF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 2.06%.
CSPF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
PREF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.58M | $1.32M | |
| $3.64M | $3.96M | $4.48M |
Сравнение доходности по годам CSPF и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.52% | 8.22% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.06% | 6.76% |
Correlation
The correlation between CSPF and PREF is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.35 |
The correlation between CSPF and PREF shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. PREF — Ранг доходности на риск
CSPF
PREF
Сравнение CSPF c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.86 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 9.43 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPF и PREF
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -22.99% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.88% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.23% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.59% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.57% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и PREF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.45% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 4.88% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.25% | -2.17% |
Сравнение комиссий CSPF и PREF
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и PREF
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что сопоставимо с доходностью PREF в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.32% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.28% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and PREF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPF has higher volatility (0.65%) compared to PREF (0.62%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs PREF's -22.99%.
On 1-year performance, CSPF leads with 6.76% vs 5.34% for PREF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 6.76% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
CSPF has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 5.28% for PREF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Principal. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.55% for PREF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор