PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPF с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPF и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPF показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 1.65%.


CSPF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.72%
1 год
9.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPF и PREF


Correlation

The correlation between CSPF and PREF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Доходность на риск

CSPF vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPF c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSPFPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.32

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

12.09

+1.54

CSPF vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPF и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSPFPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.66

+1.30

Просадки

Сравнение просадок CSPF и PREF

Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и PREF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPFPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-22.99%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.88%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.13%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.66%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPF и PREF

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что CSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPFPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.51%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.09%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

4.87%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

6.30%

-2.13%

Сравнение комиссий CSPF и PREF

CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPF и PREF

Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью PREF в 5.16%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
5.16%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы


CSPF and PREF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSPF has higher volatility (1.08%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs PREF's -22.99%.

On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 6.65% for PREF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

CSPF and PREF have nearly identical dividend yields, around 5.16%.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Principal. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.55% for PREF.

CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPF и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор