Сравнение CW с USLM
CW (Curtiss-Wright Corporation) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, CW returned 24.24%/yr vs 26.08%/yr for USLM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции CW уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 24.24% против 26.08% соответственно.
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам CW и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CW and USLM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CW and USLM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$13.64
USLM:
$6.07
CW:
52.89
USLM:
17.42
CW:
2.89
USLM:
0.45
CW:
7.49
USLM:
6.17
CW:
$3.61B
USLM:
$369.31M
CW:
$1.34B
USLM:
$177.91M
CW:
$745.31M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. USLM — Ранг доходности на риск
CW
USLM
Сравнение CW c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CW | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.01 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | -0.02 | +13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CW | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.01 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CW и USLM
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -77.09% | +17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -26.55% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -45.87% | +18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -45.87% | +18.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -45.87% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -32.66% | +28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -27.35% | +13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 11.12% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и USLM
Curtiss-Wright Corporation (CW) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеют волатильность 8.88% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 32.06% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 40.45% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 35.91% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.28% | 36.37% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и USLM
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и USLM
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
CW and USLM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs USLM's -77.09%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор