Сравнение CW с MRSH
CW (Curtiss-Wright Corporation) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CW returned 25.25%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CW и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 38.43%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 25.25% против 11.56% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CW и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CW and MRSH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between CW and MRSH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.26B
MRSH:
$80.77B
CW:
$13.64
MRSH:
$7.99
CW:
55.91
MRSH:
20.80
CW:
3.05
MRSH:
2.43
CW:
7.92
MRSH:
2.97
CW:
10.74
MRSH:
5.46
CW:
$3.61B
MRSH:
$27.52B
CW:
$1.34B
MRSH:
$11.66B
CW:
$745.31M
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CW
MRSH
Сравнение CW c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | -0.82 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | -1.42 | +15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и MRSH
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -67.46% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -27.01% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -34.36% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -34.36% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -35.80% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.66% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -17.41% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 15.56% | -11.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и MRSH
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.13% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 19.09% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.02% | 23.52% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 20.21% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 20.95% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и MRSH
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и MRSH
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CW and MRSH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.42%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs MRSH's -67.46%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор