Сравнение CVX с SPGI
CVX (Chevron Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.70% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам CVX и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between CVX and SPGI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between CVX and SPGI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
SPGI:
$124.67B
CVX:
$5.75
SPGI:
$15.79
CVX:
32.54
SPGI:
26.53
CVX:
3.17
SPGI:
3.47
CVX:
1.93
SPGI:
8.06
CVX:
2.02
SPGI:
3.98
CVX:
$185.89B
SPGI:
$15.73B
CVX:
$47.27B
SPGI:
$8.15B
CVX:
$40.44B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SPGI — Ранг доходности на риск
CVX
SPGI
Сравнение CVX c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.54 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.03 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SPGI
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -74.67% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -30.48% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -30.48% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -39.76% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -39.76% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -25.12% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.23% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 16.07% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SPGI
Chevron Corporation (CVX) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 7.62% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 24.13% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 27.63% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 24.51% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 26.03% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SPGI
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SPGI
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SPGI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SPGI's -74.67%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор