Сравнение CVX с RY.TO
CVX (Chevron Corporation) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 17.10%/yr for RY.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и RY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.10% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
RY.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам CVX и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.35% | 46.28% | 23.88% | 12.48% | -7.39% | 33.15% | 9.11% | 19.24% | -12.83% | 25.63% |
Correlation
The correlation between CVX and RY.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between CVX and RY.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
RY.TO:
CA$389.54B
CVX:
$5.75
RY.TO:
CA$15.77
CVX:
32.54
RY.TO:
17.69
CVX:
3.17
RY.TO:
2.60
CVX:
1.93
RY.TO:
3.25
CVX:
2.02
RY.TO:
3.01
CVX:
$185.89B
RY.TO:
CA$120.33B
CVX:
$47.27B
RY.TO:
CA$65.64B
CVX:
$40.44B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
CVX
RY.TO
Сравнение CVX c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 6.16 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 22.75 | -16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и RY.TO
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -63.01% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.82% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -19.58% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.47% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -39.33% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.84% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.65% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и RY.TO
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.33% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 10.83% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 14.58% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 16.55% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 18.66% | +10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и RY.TO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и RY.TO
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and RY.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор