Сравнение CVX с MU
CVX (Chevron Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 10.94% против 55.83% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам CVX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CVX and MU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between CVX and MU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
MU:
$1.12T
CVX:
$5.75
MU:
$21.26
CVX:
32.54
MU:
46.18
CVX:
3.17
MU:
0.17
CVX:
1.93
MU:
19.16
CVX:
2.02
MU:
15.44
CVX:
$185.89B
MU:
$58.12B
CVX:
$47.27B
MU:
$33.96B
CVX:
$40.44B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MU — Ранг доходности на риск
CVX
MU
Сравнение CVX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.78 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 24.91 | -22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 94.64 | -88.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MU
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -98.25% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -30.28% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -57.63% | +36.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -57.63% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -57.63% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -9.07% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -58.16% | +46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 7.95% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MU
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 32.86% | -25.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 57.74% | -39.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 69.66% | -47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 53.18% | -28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 50.12% | -20.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MU
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MU
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор