Сравнение CVX с MKL
CVX (Chevron Corporation) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.12% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам CVX и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CVX and MKL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between CVX and MKL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
MKL:
$176.96
CVX:
32.54
MKL:
10.43
CVX:
3.17
MKL:
0.19
CVX:
1.93
MKL:
1.04
CVX:
$185.89B
MKL:
$16.57B
CVX:
$47.27B
MKL:
$7.80B
CVX:
$40.44B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MKL — Ранг доходности на риск
CVX
MKL
Сравнение CVX c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.25 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.60 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и MKL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -61.32% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -20.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -20.10% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.87% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -44.66% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -15.78% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.39% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 8.47% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MKL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.33% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.32% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 18.87% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.43% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 25.27% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MKL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MKL
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and MKL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs MKL's -61.32%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор