PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с GE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CVX (Chevron Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 9.47%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.70% соответственно.

CVX

1 день
-1.51%
1 месяц
-7.67%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.70%
1 год
22.07%
3 года*
6.70%
5 лет*
14.58%
10 лет*
9.47%

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		12.64%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between CVX and GE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.41

The correlation between CVX and GE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$334.56B

GE:

$392.09B

EPS

CVX:

$5.57

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

CVX:

30.24

GE:

45.78

Коэффициент PEG

CVX:

2.94

GE:

0.01

Коэффициент P/S

CVX:

1.79

GE:

8.20

Коэффициент P/B

CVX:

1.82

GE:

21.71

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

General Electric Company

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

CVX vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.51

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.06

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.29

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

6.20

-2.82

CVX vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и GE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-85.53%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-20.85%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-21.36%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-44.94%

+19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-81.18%

+25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

0.00%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-25.77%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.70%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и GE

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 6.89%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.14%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

26.96%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

31.70%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

31.10%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

36.36%

-7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и GE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		4.14%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
47.56B
12.39B
(CVX) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.6%
31.0%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and GE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to CVX (6.89%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор