Сравнение CVX с GE
CVX (Chevron Corporation) and GE (General Electric Company) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.61%/yr vs 9.52%/yr for GE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.52% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам CVX и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CVX and GE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.41 |
The correlation between CVX and GE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$377.75B
GE:
$356.09B
CVX:
$5.57
GE:
$8.48
CVX:
34.06
GE:
40.25
CVX:
3.31
GE:
0.01
CVX:
2.02
GE:
7.12
CVX:
2.05
GE:
20.29
CVX:
$185.89B
GE:
$50.68B
CVX:
$47.27B
GE:
$17.96B
CVX:
$40.44B
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. GE — Ранг доходности на риск
CVX
GE
Сравнение CVX c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.90 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и GE
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -85.53% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -20.85% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -21.36% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -44.94% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -80.94% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.87% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -25.75% | +14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 7.79% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и GE
Chevron Corporation (CVX) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 7.57% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.95% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 27.08% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 31.96% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 30.98% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 36.43% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и GE
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GE в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и GE
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and GE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GE has higher volatility (7.95%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs GE's -85.53%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор