Сравнение CVRT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CVRT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 11.78% | 29.37% | 13.23% | 11.02% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
CVRT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRT и JEPQ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
CVRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CVRT
JEPQ
Сравнение CVRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.66 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.82 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.50 | 8.93 | +10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.09 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CVRT и JEPQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и JEPQ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.60% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и JEPQ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -20.07% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.58% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.89% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -3.55% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.36% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и JEPQ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 6.08% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 10.52% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.54% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.91% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.91% | +2.78% |