PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CVRT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 29.00% for JEPQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%9.87%

Correlation

The correlation between CVRT and JEPQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between CVRT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и JEPQ

Секторы
CVRT
JEPQ

Технологии

43.9%
54.0%

Коммунальные услуги

14.0%
1.3%

Промышленность

8.9%
3.1%

Финансовые услуги

8.2%
0.4%

Здравоохранение

7.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.4%

Недвижимость

2.7%
0.2%

Энергетика

2.4%
0.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.1%

Технологии

CVRT
43.9%
JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
JEPQ
1.3%

Промышленность

CVRT
8.9%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

CVRT
7.4%
JEPQ
4.4%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
JEPQ
15.4%

Недвижимость

CVRT
2.7%
JEPQ
0.2%

Энергетика

CVRT
2.4%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
JEPQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
JEPQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с GLD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CVRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.49

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.29

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

3.31

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.91

16.22

+18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.49

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.00

+0.84

Просадки

Сравнение просадок CVRT и JEPQ

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-20.07%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.82%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.10%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.42%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и JEPQ

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.26%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

9.07%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

11.73%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

16.61%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

16.61%

+3.35%

Сравнение комиссий CVRT и JEPQ

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и JEPQ

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and JEPQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 29.00% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 29.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.43% for CVRT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.35% for JEPQ.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор