Сравнение CVRT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CVRT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRT или JEPQ.
Основные характеристики
CVRT | JEPQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 14.46% |
Дох-ть за 1 год | 13.09% | 22.63% |
Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.73 |
Дневная вол-ть | 16.91% | 12.99% |
Макс. просадка | -25.10% | -16.82% |
Текущая просадка | -0.99% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между CVRT и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и JEPQ
С начала года, CVRT показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRT и JEPQ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и JEPQ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности JEPQ в 9.49%
TTM | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.56% | 0.32% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и JEPQ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и JEPQ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 4.06% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.