Сравнение CVRT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
CVRT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRT или JEPQ.
Основные характеристики
| CVRT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 32.04% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.94 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 15.86% | 12.27% |
| Макс. просадка | -9.42% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CVRT и JEPQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и JEPQ
С начала года, CVRT показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRT и JEPQ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и JEPQ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.52% | 0.32% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и JEPQ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и JEPQ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.