Сравнение CVRT с JEPQ
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CVRT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, CVRT returned 50.50% vs 22.20% for JEPQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $883.90K | $624.02K | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам CVRT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 11.16% |
Correlation
The correlation between CVRT and JEPQ is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between CVRT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CVRT
JEPQ
Сравнение CVRT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.53 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 10.35 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRT и JEPQ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -20.07% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -8.82% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -1.18% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.37% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.15% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и JEPQ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.20% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 12.28% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 14.68% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.92% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.92% | +3.67% |
Сравнение комиссий CVRT и JEPQ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и JEPQ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and JEPQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.98%) compared to JEPQ (6.20%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs 22.20% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 1.51% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.35% for JEPQ.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор