PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с SROI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с SROI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 76.23% vs 20.43% for SROI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и SROI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у SROI с доходностью 11.41%.

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и SROI

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%13.19%

Correlation

The correlation between CVRT and SROI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between CVRT and SROI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и SROI

Секторы
CVRT
SROI

Технологии

43.9%
29.6%

Коммунальные услуги

14.0%
2.5%

Промышленность

8.9%
18.1%

Финансовые услуги

8.2%
13.6%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.4%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Энергетика

2.4%
0.8%

Сырьевые материалы

2.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.3%

Технологии

CVRT
43.9%
SROI
29.6%

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
SROI
2.5%

Промышленность

CVRT
8.9%
SROI
18.1%

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
SROI
13.6%

Здравоохранение

CVRT
7.4%
SROI
8.8%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
SROI
7.4%

Недвижимость

CVRT
2.7%
SROI
1.0%

Энергетика

CVRT
2.4%
SROI
0.8%

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
SROI
4.4%

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
SROI
9.2%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
SROI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD
Часто сравнивают с SROI:
SROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNSSROI с CANQ

Доходность на риск

CVRT vs. SROI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c SROI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTSROIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.53

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
2.22

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.28

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

2.01

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.89

8.67

+26.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. SROI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа SROI равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и SROI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTSROIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

1.53

+2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.02

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CVRT и SROI

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и SROI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTSROIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-15.38%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.19%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.40%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.42%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и SROI

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTSROIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.92%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

10.86%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.38%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

13.86%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

13.86%

+6.09%

Сравнение комиссий CVRT и SROI

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и SROI

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SROI в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CVRT and SROI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.44%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs SROI's -15.38%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.23% vs 20.43% for SROI. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.23% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.54% for SROI.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.95% for SROI.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и SROI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор