PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с ICVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

CVRT и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRT и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRT и ICVT

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%13.23%11.02%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 4.76%.

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CCEFCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с JEPQCVRT с GLD
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий CVRT и ICVT

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

CVRT vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.78

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.41

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

3.36

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.50

11.42

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.68

+0.71

Корреляция

Корреляция между CVRT и ICVT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и ICVT

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что сопоставимо с доходностью ICVT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и ICVT

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRTICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-33.25%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.55%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.57%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-9.64%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и ICVT

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRTICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.51%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

11.70%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

14.06%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

13.20%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.54%

+4.15%