PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. CVRT is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 42.20% for ICVT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 25.28%.

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и ICVT

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%8.51%

Correlation

The correlation between CVRT and ICVT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between CVRT and ICVT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и ICVT

Секторы
CVRT
ICVT

Технологии

43.9%
55.2%

Коммунальные услуги

14.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%
44.8%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
13.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
43.9%
ICVT
55.2%

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
ICVT

-

Промышленность

CVRT
8.9%
ICVT

-

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
ICVT

-

Здравоохранение

CVRT
7.4%
ICVT
44.8%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
ICVT

-

Недвижимость

CVRT
2.7%
ICVT

-

Энергетика

CVRT
2.4%
ICVT

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
ICVT

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
ICVT
13.0%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
ICVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

CVRT vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

2.95

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

3.84

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.91

5.62

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.91

20.48

+14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.95

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.78

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CVRT и ICVT

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-33.25%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.55%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.97%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.50%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и ICVT

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.53%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

11.69%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

14.36%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

13.23%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

15.50%

+4.46%

Сравнение комиссий CVRT и ICVT

CVRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и ICVT

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CVRT and ICVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs ICVT's -33.25%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 42.20% for ICVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 42.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.30% for ICVT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.20% for ICVT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор