PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRT с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRT с FCVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs 47.07% for FCVT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у FCVT с доходностью 25.61%.

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRT и FCVT

2026 (YTD)202520242023
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%10.14%

Correlation

The correlation between CVRT and FCVT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between CVRT and FCVT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRT и FCVT

Секторы
CVRT
FCVT

Технологии

43.9%

-

Коммунальные услуги

14.0%
1.3%

Промышленность

8.9%

-

Финансовые услуги

8.2%
0.7%

Здравоохранение

7.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

CVRT
43.9%
FCVT

-

Коммунальные услуги

CVRT
14.0%
FCVT
1.3%

Промышленность

CVRT
8.9%
FCVT

-

Финансовые услуги

CVRT
8.2%
FCVT
0.7%

Здравоохранение

CVRT
7.4%
FCVT
0.7%

Коммуникационные услуги

CVRT
3.4%
FCVT

-

Недвижимость

CVRT
2.7%
FCVT

-

Энергетика

CVRT
2.4%
FCVT

-

Сырьевые материалы

CVRT
2.1%
FCVT

-

Потребительский циклический сектор

CVRT
1.4%
FCVT
0.7%

Потребительский защитный сектор

CVRT
0.8%
FCVT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPOFCVT с FXAIX

Доходность на риск

CVRT vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRTFCVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.97

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.76

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

5.58

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.91

20.90

+14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRT vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRTFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.97

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.68

+1.16

Просадки

Сравнение просадок CVRT и FCVT

Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и FCVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRTFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-31.79%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.47%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-10.36%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.26%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и FCVT

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRTFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.07%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.99%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

15.94%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

14.09%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

14.85%

+5.11%

Сравнение комиссий CVRT и FCVT

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и FCVT

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FCVT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CVRT and FCVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to FCVT (6.07%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs FCVT's -31.79%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 47.07% for FCVT. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FCVT has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 47.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.19% for FCVT.

CVRT is categorized as Convertible Bonds, while FCVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.95% for FCVT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRT и FCVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор