PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVRT с FCVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRT с FCVT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

CVRT и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVRT или FCVT.

Корреляция

Корреляция между CVRT и FCVT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVRT и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVRT:

0.53

FCVT:

0.87

Коэф-т Сортино

CVRT:

0.91

FCVT:

1.37

Коэф-т Омега

CVRT:

1.14

FCVT:

1.19

Коэф-т Кальмара

CVRT:

0.56

FCVT:

0.49

Коэф-т Мартина

CVRT:

2.10

FCVT:

2.95

Индекс Язвы

CVRT:

6.69%

FCVT:

4.46%

Дневная вол-ть

CVRT:

24.36%

FCVT:

13.41%

Макс. просадка

CVRT:

-25.08%

FCVT:

-35.29%

Текущая просадка

CVRT:

-5.42%

FCVT:

-15.59%

Доходность по периодам

С начала года, CVRT показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у FCVT с доходностью 2.15%.

CVRT

С начала года

2.63%

1 месяц

26.25%

6 месяцев

1.34%

1 год

12.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCVT

С начала года

2.15%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

2.79%

1 год

11.64%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVRT и FCVT

CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVRT и FCVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRT
Ранг риск-скорректированной доходности CVRT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVRT c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVRT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FCVT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRT и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRT и FCVT

Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FCVT в 1.77%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.36%1.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.77%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CVRT и FCVT

Максимальная просадка CVRT за все время составила -25.08%, что меньше максимальной просадки FCVT в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и FCVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVRT и FCVT

Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...