PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

CVSE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и SAMT

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%0.48%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.26%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий CVSE и SAMT

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSESAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.01

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.65

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

4.10

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

11.61

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSESAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.19

Корреляция

Корреляция между CVSE и SAMT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и SAMT

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и SAMT

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSESAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-20.57%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.76%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.78%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-8.00%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.10%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и SAMT

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSESAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.97%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

11.91%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.68%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.78%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.78%

-2.53%