PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVSE с RSST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSE (Calvert US Select Equity ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVSE returned 8.06% vs 56.70% for RSST. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSE charges 0.29%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности CVSE и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSE и RSST

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%7.16%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between CVSE and RSST is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CVSE and RSST has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CVSE и RSST

Секторы
CVSE
RSST

Технологии

39.5%
30.7%

Финансовые услуги

16.3%
14.6%

Промышленность

11.3%
8.8%

Здравоохранение

10.3%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.6%

Недвижимость

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.0%

Энергетика

-

5.4%

Технологии

CVSE
39.5%
RSST
30.7%

Финансовые услуги

CVSE
16.3%
RSST
14.6%

Промышленность

CVSE
11.3%
RSST
8.8%

Здравоохранение

CVSE
10.3%
RSST
8.2%

Потребительский циклический сектор

CVSE
7.0%
RSST
9.2%

Коммуникационные услуги

CVSE
5.1%
RSST
9.6%

Недвижимость

CVSE
3.5%
RSST
1.6%

Сырьевые материалы

CVSE
2.7%
RSST
3.4%

Коммунальные услуги

CVSE
2.5%
RSST
2.7%

Потребительский защитный сектор

CVSE
1.7%
RSST
6.0%

Энергетика

CVSE

-

RSST
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

CVSE vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSERSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.57

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.05

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.87

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

17.18

-11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSERSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.94

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CVSE и RSST

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSERSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-30.80%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.71%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.95%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.03%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.31%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и RSST

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSERSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.16%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.34%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

22.14%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

24.16%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

24.16%

-10.29%

Сравнение комиссий CVSE и RSST

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и RSST

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CVSE and RSST have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.16%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVSE dropped -20.29% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 8.06% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Calvert and Return Stacked. Their fees differ too: 0.29% for CVSE and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSE и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор