Сравнение CVSA с AZN
CVSA (Covista Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVSA returned 21.58%/yr vs 15.99%/yr for AZN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 21.58% против 15.99% соответственно.
CVSA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 52.03%
- 5 лет*
- 27.62%
- 10 лет*
- 21.58%
AZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам CVSA и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 18.69% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
AZN AstraZeneca PLC | 1.63% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between CVSA and AZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г. | 0.16 |
The correlation between CVSA and AZN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.27B
AZN:
$285.69B
CVSA:
$6.88
AZN:
$6.66
CVSA:
17.86
AZN:
27.50
CVSA:
0.57
AZN:
0.04
CVSA:
2.34
AZN:
4.73
CVSA:
3.13
AZN:
6.04
CVSA:
$1.91B
AZN:
$60.44B
CVSA:
$1.11B
AZN:
$49.37B
CVSA:
$431.35M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. AZN — Ранг доходности на риск
CVSA
AZN
Сравнение CVSA c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.09 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.44 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и AZN
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -48.94% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -16.08% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -27.87% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -27.87% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -27.87% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.49% | -12.20% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.66% | -11.37% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 6.17% | +18.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и AZN
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.99% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.91% | 17.75% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.41% | 25.60% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.29% | 24.10% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 24.88% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и AZN
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.91% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и AZN
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and AZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (11.75%) compared to AZN (7.99%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор