Сравнение CVSA с AZN
CVSA (Covista Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVSA returned 22.54%/yr vs 15.11%/yr for AZN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 22.54% против 15.11% соответственно.
CVSA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 22.54%
AZN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам CVSA и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 18.93% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.95% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between CVSA and AZN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.16 |
The correlation between CVSA and AZN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$4.28B
AZN:
$283.79B
CVSA:
$6.88
AZN:
$6.66
CVSA:
17.90
AZN:
27.31
CVSA:
0.57
AZN:
0.04
CVSA:
2.35
AZN:
4.69
CVSA:
3.14
AZN:
6.00
CVSA:
$1.91B
AZN:
$60.44B
CVSA:
$1.11B
AZN:
$49.37B
CVSA:
$431.35M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. AZN — Ранг доходности на риск
CVSA
AZN
Сравнение CVSA c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSA | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.83 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.98 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.12 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CVSA и AZN
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -48.94% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -15.43% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -27.87% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -27.87% | -22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -27.87% | -38.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -12.78% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -11.37% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 5.65% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и AZN
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 7.05% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 17.17% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.88% | 25.36% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.14% | 23.98% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.42% | 24.92% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и AZN
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и AZN
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and AZN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (16.69%) compared to AZN (7.05%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор