PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSA с SII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVSA с SII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVSA (Covista Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, CVSA returned 27.08%/yr vs 26.10%/yr for SII. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVSA и SII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Covista Inc. (CVSA) и Sprott Inc (SII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSA показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у SII с доходностью 31.49%.

CVSA

1 день
0.65%
1 месяц
8.55%
С начала года
18.93%
6 месяцев
30.43%
1 год
-5.24%
3 года*
41.51%
5 лет*
27.08%
10 лет*
22.54%

SII

1 день
-3.97%
1 месяц
-1.66%
С начала года
31.49%
6 месяцев
41.86%
1 год
116.48%
3 года*
58.29%
5 лет*
26.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSA и SII

2026 (YTD)202520242023202220212020
CVSA
Covista Inc.		18.93%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%8.05%
SII
Sprott Inc		31.49%137.17%27.39%5.00%-24.09%59.43%-11.70%

Correlation

The correlation between CVSA and SII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVSA:

$4.28B

SII:

$2.37B

EPS

CVSA:

$6.88

SII:

$3.53

Коэффициент P/E

CVSA:

17.90

SII:

36.31

Коэффициент PEG

CVSA:

0.57

SII:

0.97

Коэффициент P/S

CVSA:

2.35

SII:

8.13

Коэффициент P/B

CVSA:

3.14

SII:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

CVSA:

$1.91B

SII:

$377.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVSA:

$1.11B

SII:

$278.09M

EBITDA (12 мес.)

CVSA:

$431.35M

SII:

$120.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covista Inc.

Sprott Inc

Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с CBOECVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с NVSCVSA с AZNCVSA с CLS
Часто сравнивают с SII:
SII с GLDSII с PHYSSII с ABBVSII с MUXSII с SETMSII с GBUGSII с URA

Доходность на риск

CVSA vs. SII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SII
Ранг доходности на риск SII: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSA c SII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSASIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.55

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.08

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.71

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.04

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSA vs. SII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSA на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SII равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSA и SII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSASIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.55

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.77

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CVSA и SII

Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и SII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSASIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.26%

-47.81%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-24.87%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.14%

-24.87%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.23%

-47.81%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-22.81%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-21.06%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

10.59%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSA и SII

Текущая волатильность для Covista Inc. (CVSA) составляет 16.69%, в то время как у Sprott Inc (SII) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что CVSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSASIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

22.93%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.74%

39.36%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.88%

46.00%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

37.47%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

37.42%

+2.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSA и SII

CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
SII
Sprott Inc		1.17%1.33%2.49%2.95%3.00%2.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVSA и SII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
487.03M
143.35M
(CVSA) Общая выручка
(SII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVSA и SII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Covista Inc. и Sprott Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
59.7%
91.6%
Активы портфеля
CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

SII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

SII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

SII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

Часто задаваемые вопросы

CVSA and SII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SII has higher volatility (22.93%) compared to CVSA (16.69%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs SII's -47.81%.

SII currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSA и SII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор