Сравнение CVSA с NVS
CVSA (Covista Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CVSA returned 18.15%/yr vs 10.37%/yr for NVS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVSA и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSA показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции CVSA превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 18.15% против 10.37% соответственно.
CVSA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- 42.99%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 18.15%
NVS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам CVSA и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 12.32% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
NVS Novartis AG | 14.15% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between CVSA and NVS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.19 |
The correlation between CVSA and NVS shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVSA:
$3.96B
NVS:
$291.42B
CVSA:
$6.95
NVS:
$7.02
CVSA:
16.72
NVS:
21.76
CVSA:
0.54
NVS:
1.47
CVSA:
2.19
NVS:
5.25
CVSA:
2.96
NVS:
7.60
CVSA:
$1.91B
NVS:
$56.05B
CVSA:
$1.11B
NVS:
$42.19B
CVSA:
$431.35M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSA vs. NVS — Ранг доходности на риск
CVSA
NVS
Сравнение CVSA c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covista Inc. (CVSA) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSA | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.62 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 6.27 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSA и NVS
Максимальная просадка CVSA за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSA и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSA | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -42.10% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.14% | -12.65% | -29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.14% | -19.95% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.23% | -20.42% | -29.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -26.03% | -40.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -6.67% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -10.91% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.69% | 5.29% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSA и NVS
Covista Inc. (CVSA) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CVSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSA | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.00% | 7.49% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 16.16% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 21.57% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.54% | 19.15% | +23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 19.67% | +19.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSA и NVS
CVSA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
NVS Novartis AG | 3.13% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVSA и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covista Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVSA и NVS
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVSA and NVS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVSA has higher volatility (16.00%) compared to NVS (7.49%). In terms of maximum drawdown, CVSA dropped -77.26% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSA и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор