Сравнение CVS с WDAY
CVS (CVS Health Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 3.16% против 6.36% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам CVS и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between CVS and WDAY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between CVS and WDAY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$124.17B
WDAY:
$36.56B
CVS:
$2.30
WDAY:
$3.20
CVS:
42.17
WDAY:
44.88
CVS:
0.30
WDAY:
3.86
CVS:
1.60
WDAY:
5.47
CVS:
$407.91B
WDAY:
$9.85B
CVS:
$56.59B
WDAY:
$7.66B
CVS:
$9.99B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. WDAY — Ранг доходности на риск
CVS
WDAY
Сравнение CVS c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.78 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.46 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -1.00 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CVS и WDAY
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -63.38% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -55.52% | +39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -63.38% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -63.38% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -63.38% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -53.20% | +52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -20.93% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 29.64% | -23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и WDAY
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.88%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 19.95% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 37.34% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 43.49% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 38.94% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 38.91% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и WDAY
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и WDAY
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and WDAY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to CVS (8.88%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs WDAY's -63.38%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор